易方達平安金融暨反洗錢宣傳活動之基金公司電信詐騙監控模型初探

（原標題：易方達平安金融暨反洗錢宣傳活動之基金公司電信詐騙監控模型初探）

電信詐騙等新型網絡違法犯罪嚴重危害人民羣衆的財產安全和合法權益，犯罪分子實施電信詐騙獲取非法資金後，利用金融機構通過一系列交易將資金轉移，形成洗錢風險。據公安部提供的數據，2019年全國共破獲電信網絡詐騙案件20萬起、抓獲犯罪嫌疑人16.3萬人。

從相關洗錢案例來看，基金業、證券業正逐成爲進行洗錢犯罪活動的新領域。爲了及時發現並切斷不法分子轉移非法資金的鏈條，以風險爲本，以金融科技力量爲輔，易方達基金對基金業務中涉及電信詐騙的風險監控進行了一些嘗試，通過對真實案例的深入分析來探索符合行業風險特徵的可疑交易監測分析指標和模型，從而降低洗錢風險，助力平安金融。

在對基金行業電信詐騙案件中的客戶畫像特徵進行分析後，易方達提煉出涉嫌電信詐騙監控的五個核心指標：交易類型、金額、頻次、銀行扣款失敗原因標識和歷史成功/失敗扣款次數。並圍繞五個核心指標，搭建了涉嫌電信詐騙監控模型，對模型進行持續的動態調整、持續跟蹤、不斷優化。部署實施該涉嫌電信詐騙監控模型近一年的時間，共篩查出預警客戶800餘名，並對其中18名客戶的賬戶的交易類權限進行限制。實踐證明該模型爲易方達發現電信詐騙案件線索、打擊電信詐騙犯罪作出了一定的貢獻。

在日常監測中，易方達通過“人工+科技”的手段對模型參數不斷調整。涉嫌電信詐騙資金的交易環節複雜、交易層級較多，要有效發現相關涉案賬戶，必須結合多種可疑特徵，進行綜合判斷。後續會根據排查中發現的一些正常客戶的交易情況和已確認的風險情形作爲學習樣本供模型持續優化，以實現模型的持續學習與成長。

相信在未來，涉嫌電信詐騙監控模型的預警將更加精準，能更有效地發現電信詐騙涉案賬戶，從而有力配合防範、打擊電信詐騙犯罪。易方達將持續投入更多人力、科技等各方面的資源，以風險爲本深入推動整個反洗錢工作提質增效，主動積極地發揮反洗錢“第一道防線”的作用。