永豐選擇權評論—盤勢偏多遇壓
▲選擇權從成交量來觀察，1月份買權集中在9300點，賣權集中在9000點。（圖／資料照）
選擇權從成交量來觀察，1月份買權集中在9300點，賣權集中在9000點。未平倉量部份，買權大量區集中在9400點，而賣權大量區集中在8900點。
全月份未平倉量put/call ratio值由1.25降至1.22，大於中性值1但持續小幅拉回，反應選擇權籌碼面偏多結構高檔遇壓。
1月買權平均隱含波動率由12.32%升至12.40%，賣權平均隱含波動率由13.42%升至14.16%，在盤勢偏多遇壓的背景下，操作上建議以9000-9200點賣權多頭價差策略因應。（文／永豐期貨提供）