▲選擇權從成交量來觀察，1月份買權集中在9400點，賣權集中在9000點。（圖／資料照）
財經中心／綜合報導
選擇權從成交量來觀察，1月份買權集中在9400點，賣權集中在9000點。未平倉量部份，買權大量區集中在9400點，而賣權大量區集中在8900點。
全月份未平倉量put/call ratio值由1.28降至1.25，大於中性值1，反應選擇權籌碼面呈偏多結構。
1月買權平均隱含波動率由12.58%降至12.32%，賣權平均隱含波動率由13.43%降至13.42%，在盤勢偏多的背景下，操作上建議以9200-9400點買權多頭價差策略因應。（文／永豐期貨提供）