碳酸鋰：一週期權收益顯著 5.75%

【碳酸鋰買入看漲期權收益顯著】近一週，碳酸鋰漲幅較大，其買入看漲期權收益率達 5.75%。橡膠、鐵礦石等品種買入看漲期權同樣獲益顯著。 短纖期權因標的小幅上漲加上波動率上升，買入跨式獲利顯著。 對於部分下跌幅度較大的品種，如苯乙烯期權標的下跌 3.82%，而領口策略跌幅僅爲 0.52%，領口策略對衝效果較好。 統計時間爲 2024 年 9 月 5 日到 2024 年 9 月 12 日。以期初期權收盤價開倉，持倉中不對合約調整，不做換倉或展期操作，以期末期權收盤價計算收益率。 收益率計算方式爲，考慮不同期權策略資金使用效率差異，以一手該策略損益除以期初標的價格，使各策略收益橫向可比。針對時序的策略淨值走勢，按此方式計算日度級別收益率，再轉化爲淨值曲線。 合約選擇上，期限以成交量最大的爲主力合約建倉，若主力合約剩餘到期不足一週，則以次主力合約建倉。行權價選擇各策略均以平值以及虛實值一檔合約構建，具體見各策略收益率圖表下方標註。 本報告內容僅作數據瀏覽，不構成任何投資建議。