CCR量化交易機器人的尾單止盈功能到底有什麼好處

上文我談到了，DCA機器人和CCR機器人的交易邏輯區別。CCR機器人有些功能對於DCA機器人來說是不具備的。這次我主要想談一下尾單止盈的好處和弊端。

如上圖所示，這是DCA交易機器人關於AAVE這個幣的一個整體從建倉到最後止盈的整個運行時間週期線。首單建倉時間是2022年8月13日上午10點建倉完畢。止盈是在2022年10月24日凌晨5點止盈。在整個交易監控過程中，機器人整整歷時2個多月才止盈一筆訂單。的確最後的利潤達到了543美金。但是這是兩個月的時間呀。

其實，在這兩個月的時間裡，AAVE這個代幣是有不錯的波動的。如下圖示:

DCA機器人如圖2：機器人第一筆訂單建倉後，出現了持續的下跌行情，從114美金下跌到了80美金左右最後又上漲反彈到了95美金左右。而DCA機器人的第三筆訂單是在85.77美金左右建倉的。

那麼如果DCA機器人是具備CCR機器人的網格止盈（圖3：也可以理解爲就是尾單止盈）這個功能的話，那麼如果我們個人覺得行情上漲已經結束了，我們就可以把尾單止盈給開啓，比如尾單止盈觸發比例爲10%，那麼第三筆訂單的止盈點就會是在（85.77美金*10%)+85=94.3美金左右。那麼這筆訂單止盈後，就把自己這筆訂單的本金和利潤給取回來了，那麼目前自己的倉位就只會剩下兩筆訂單了。

而DCA機器人，我們可以看看圖1我紅色標註的建倉價，他就算在AAVE第三筆建倉後出現了的這波反彈行情裡也沒有任何止盈行爲。因爲它的交易邏輯不支持尾單止盈，只支持整體止盈。那麼這個時候對比就出來了，在下跌趨勢中，行情始終會出現一些短期的超跌反彈行情，他沒有辦法讓量化交易機器人把整體倉位止盈，因爲上漲的幅度達不到整體持倉均價。所以自然沒有辦法整體止盈離場。但是超跌反彈的幅度在絕大部分時間可以超過尾部建倉的那筆訂單的持倉均價。

所以我們就可以在合適的時機開啓尾單止盈這個功能。先把有利潤的部分持倉訂單進行止盈，這樣既可以實現利潤的變現，又可以實現本金的回籠。如果尾單止盈後，下跌趨勢持續擴大，我們甚至可以把建倉的間隔給他調整到更大，原本下跌10%就建倉，我們由於尾單止盈了，我們甚至可以把原本的建倉間隔調整到15%，這樣就可以用原本的建倉資金在更低的價格購入更多的籌碼。把整體的持倉均價可以拉得更低一些。

而DCA機器人目前是不支持尾單止盈的，當我們設置好策略運行後，要麼被持續的下跌把資金用完，要麼每次都等待着可以整體止盈離場的行情出現。同樣的一個下跌週期，因爲有尾單止盈，那麼對於使用者來說，在持續的下跌趨勢行情中或許DCA機器人只能整體止盈離場，而CCR機器人他可以多一個選擇，那就是在下跌趨勢中開啓尾單止盈實現超跌反彈的尾單套利止盈。而DCA機器人目前不支持這個功能。所以沒有辦法實現。這個尾單止盈功能，在很多時候，特別是一直持續的下跌行情中，是很有用處的。因爲可以在特定的一些時機點多實現幾次尾單止盈，從而可以獲得多次的尾單止盈利潤。

準確來說，DCA量化交易機器人與CCR量化交易機器人在尾單止盈這個功能的差異上，後者賦予了使用者多一個可以套利止盈的方式。特別是在持續的下跌行情週期中這個功能的效果會比較明顯。

我是嗯哼說量化，交流量化請私信。