永豐選擇權評論—5月份買權集中在9600點
▲選擇權從成交量來觀察，5月份買權集中在9600點，賣權集中在9300點。（圖／資料照）
選擇權從成交量來觀察，5月份買權集中在9600點，賣權集中在9300點。未平倉量部份，買權大量區集中在10000點，而賣權大量區集中在9200點。
全月份未平倉量put/call ratio由1.11降至0.96，顯示選擇權籌碼面轉朝中性偏空格局發展。
5月買權平均隱含波動率10.09%，賣權平均隱含波動率11.95%，週三臺股獨弱亞洲股市出現跌幅逾1%的下跌走勢，爲甫開倉的5月合約即投下變數，目前盤勢面臨中期季線的支撐保衛戰，在短線指數震盪未明下，建議積極者可以買進跨式策略先進場佈局因應。（文／永豐期貨提供）