機電類上限10％報酬指數 發佈

特選機電類上限10%報酬指數績效

臺灣指數公司自2月22日起於官網發佈「特選機電類上限10％報酬指數」，以表彰臺灣機電類股（早期八大類股，電子股含蓋在機電類股）權重上限10％之含息投資績效。該指數爲臺灣指數公司第一次接受國際資產管理公司－摩根大通（JP Morgan）委託編制之客製化指數，彰顯臺股市場已受到海外投資機構高度關注。

特選機電類上限10％報酬指數依2020年12月指數定審結果，權重前十大成分股爲臺積電、鴻海、聯發科、中華電、臺達電、聯電、大立光、日月光投控、臺灣大與廣達。

特選機電類上限10％報酬指數指數涵蓋所有臺灣上市機電類股，設計個別成分股權重不超過10％，以表彰臺灣機電類股在權重上限10％之含息投資績效，目前共有459檔上市機電股，未來只要上市滿1個月，符合相關條件的個股即可以納入，預計每個月第7個營業日定審一次。

JP Morgan預計以該指數作爲旗下相關主動基金基金之績效衡量指標。

臺灣指數公司表示，特選機電類上限10％報酬指數，以臺灣上市股票爲指數母體，利用臺灣證券交易所產業分類，挑選屬電機機械類、電器電纜類及電子八大類（半導體類、電腦及周邊設備類、光電類、通信網路類、電子零組件類、電子通路類、資訊服務類、其他電子類）之股票。

成分股的檔數非固定，是採發行市值加權方式計算指數，個別成分股權重不得超過10％；而且爲了即時反映各產業之現況，指數成分股是採每月定期調整，以表彰臺灣機電類個股權重上限10％之含息投資績效。

臺灣指數公司依指數編制規則利用歷史資料進行回溯，過去5年指數總報酬爲111.82％，年平均報酬爲16.74％，2020年殖利率爲4.22％。

臺灣指數公司表示，國內指數化投資應用面向趨於多元，不僅得以連結指數發行各類指數型商品，如ETF、ETN、權證以及店頭商品等，亦能作爲投資組合之績效衡量指標。此次由國際資產管理公司委託編制客製化指數，亦彰顯國內股票市場受到海外投資機構的高度關注。